Показатели доходности и цены

Словарь к показателям деятельности

WKN
Номер ценной бумаги.
T: Накапливающий фонд
Накапливающие фонды не выплачивают дивиденды владельцам сертификатов инвестиционного фонда. Они снова реинвестируются в фонд.
A: Фонд, распределяющий дивиденды
В этих фондах дивиденды выплачиваются владельцам сертификатов инвестиционного фонда.
1-M/ytd/1-J/2-J/3-J/учреждение
Доходность фонда за последний месяц/ с начала года/ за один год/ за два года/ за три года и с момента учреждения фонда. Доходность фонда за период свыше 2 лет касается показателей в год (т.е. их надо понимать как % в год). Пример: показатель 2-J 5,3 % означает, что фонд за два последних года получил доход по 5,3 % за один календарный год.

Доходность фонда рассчитывается при условии, что выплаты дивидендов реинвестируются без издержек. В дальнейшем факторы налогового порядка вкладчиков во внимание не принимаются.
ytd: year to date
с начала года
SR: Sharpe Ratio
Коэффициент Шарпа является показателем, который принимает во внимание как доходность фонда, так и волатильность фонда. Таким образом можно сравнить фонды одной и той же категории друг с другом. Чем выше коэффициент Шарпа фонда, тем фонд лучше. Если два фонда одной и той же категории имеют одинаковую доходность, то предпочтение отдается фонду с меньшим риском.

Коэффициент Шарпа показывает также, принесла ли фондовая инвестиция доход выше чем аналогичная инвестиция, не связанная с риском. Если это не так, то коэффициент Шарпа отрицательный.

Формула коэффициента Шарпа относительно проста: Коэффициент Шарпа = (результат - надежный процент) разделенные на волатильность.
MD: Максимальная временная потеря (= maximal draw down)
Данный бенчмарк показывает максимальную потерю в процентах по сравнению с максимальным уровнем, достигнутым со времени существования фонда.
Vol: Волатильность
Под волатильностью понимают величину, равную стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости. Волатильность является важным показателем риска отдельных фондов, который кроме прочего принимается во внимание при расчете коэффициента Шарпа. Несмотря на то, что более низкие показатели являются лучшими, на практике шансы на получение прибыли при низкой волатильности снижаются. Чем выше волатильность фонда, тем дольше должен быть срок вложения средств инвестора.